Рекомендую серию книг про Рейвенора ("Рейвенор" и "Возвращение Рейвенора), серию книг про Серых Рыцарей ("Серые Рыцари", "Адепты Тьмы" и ещё несколько книг), "Лживые Боги", а также иные книги.
Точного ответа на этот вопрос никто не даст - сколько людей, столько и мнений. Я советовал так. Практически все встречающиеся варианты разнились. Зависит от тебя самого и смотря как сильно тебе зайдет эта вселенная. Попробуй в Dawn of War Dark Crusade или в Space Marine проникнуться "этой самой" атмосферой. А дальше, если зайдёт, начать почитывать книженции, различные статейки или миниатюры собирать.
Если со всей вселенной в принципе, то можешь почитать книги, поиграть в игру, либо посмотреть видео, а если только с 40к, то просто посмотри видео, были очень интересные на ютубе :)